R:R par asset — empirique 7j (lecture seule)
Distribution R:R des setups directionnels (conviction ≥ 25) sur 7 jours glissants. Suggéré = seuil empirique indicatif (jamais > min_rr global, NULL si n < 50). Le seuil système reste min_rr ci-dessus — aucun gate per-asset actif (Phase 2).
R:R par asset+sens — PnL réalisé 30j (lecture seule)
PnL réalisé des trades AUTO clôturés, regroupé par bucket R:R sur 30 jours. Suggéré = R:R le plus bas où le PnL cumulé devient positif (n ≥ 20 par paire, n ≥ 5 par bucket ; sinon NULL). Actuel = override per-asset s'il existe, sinon min_rr global. Avis seulement — applique via « Copier SQL » après revue.
Plafond R:R par asset — Copier SQL (founder)
Plafond R:R par asset (override de max_rr global). Plancher / Plafond actuels = override per-asset s'il existe, sinon global, sinon — (aucun). Entre une valeur dans [0.5, 5.0] et applique via « Copier SQL ». Avertissement si le plafond < plancher actuel de l'asset (bloquerait tous ses trades). Mécanisme uniquement — la décision empirique reste au founder (LINK n=16 < seuil V25-IS-ANALYSIS-TRAP n≥30).
Slippage protection per asset
Toggle Override × 2 to allow trades when calibration is stale but the live book looks healthy.
Fill-time tolerance & hard cap double (0.50% → 1.00%). Founder-only.
p75 = historical calibration (daily refresh)
live = current orderbook (sampled every 2 min)